Maximum Drawdown

Yang dimaksud dengan maximum drawdown adalah berapa besarnya loss berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading Anda. Mari Kita mulai dengan sebuah perumpamaan: Katakanlah Kita memiliki sebuah trading system yang mampu memberikan akurasi profit sebesar 70% dalam tiap bulannya. Artinya dalam satu-bulan maka kemungkinan Kita memperoleh profit dari model trading yang Kita miliki adalah 70% dan 30% lainnya adalah loss. Atau dalam 100 kali transaksi maka 70 kali posisi yang Kita buka adalah untung dan 30 lainnya rugi. Lumayan bagus bukan?

Tetapi itu saja tidak cukup. Money management menentukan disini. Bagaimana apabila Kita mengalami loss yang 30 kali itu secara berturut turut? Jadi dari trade pertama hingga trade ke tiga puluh Kita mengalami loss dan barulah trade ke 31 hingga ke 100 profit Kita peroleh. Nah masalahnya apakah dana yang tersisa setelah trade ke 30 masih mencukupi untuk bertransaksi di trade ke 31 dan seterusnya? Inilah yang dimaksud dengan drawdown.

Berapa besarnya drawdown maksimum yang mungkin terjadi?

Mungkin ada diantara Anda yang berkata: "Wah tidak mungkin Saya mengalami loss 30 kali berturut-turut!" Kenapa tidak? Bukankah Kita bukan dewa? Atau tidak perlu 30 kali 10 kali saja mungkin sudah membuat Kita berpikir berulang kali dengan sistem trading Kita.

Ok, kembali ke kasus 30 kali loss berturut-turut itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ada beberapa cara: Memperbaiki sistem trading Anda sehingga tidak lagi menjadi 70:30 misalnya menjadi 90:10.

Kelihatannya memang sangat baik bukan? Tapi ini jelas tidak mudah. Memiliki sistem yang mampu memprediksi 90 persen pergerakan harga dengan akurat tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau Kita katakan bertahun-tahun. Ya ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistis ini sulit.